Кластерный анализ в трейдинге

И был действительно прав! Современные трейдеры достаточно много внимания уделяют интерпретации объема торгов для определения наиболее вероятного ценового движения.

Кластерный анализ в трейдинге Время прочтения: 10 минут Роберт Чоут Трион, американский поведенческий психолог, является основоположником кластерного анализа. Впервые его применил в году.

Причем объемы важны как для краткосрочных, так и для долгосрочных трейдеров. Достаточно популярным и кластерный анализ в трейдинге эффективным методом анализа рынка стал так называемый кластерный анализ, который базируется именно на объемах торгов. В этой статье мы разберем, что представляет из себя данное направление технического исследования и что оно способно дать трейдеру.

Логика кластерного анализа

Определение и логика кластерного анализа в трейдинге Рассмотрим, что такое кластер. Это объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.

Для удобства визуализации кластеров был изобретен кластерный график, в рамках которого на ценовую свечу бар наносятся объемы сделок на каждом ценовом уровне. Сравнение кластерного и свечного графиков Чтобы лучше понимать, откуда берутся эти наносимые на ценовые уровни объемы, вспомним, что в торговом терминале QUIK существует обезличенная таблица всех сделок ее можно выводить для любого торгуемого инструментав которой отображаются все активные сделки с указанием их объемов.

Как применять кластерный анализ в трейдинге?

Для понимания того, что такое активная сделка, вспомним, что в стакане всегда существует спрэд между лучшей ценой на продажу кластерный анализ в трейдинге на покупку то есть цены на покупку всегда ниже цены на продажу. Чтобы произошла сделка либо покупатель, либо продавец должен согласиться на цену контрагента.

Именно эти сделки купли и продажи наносятся на ценовые уровни кластерного графика, давая трейдеру более детальное представление о том, что происходит в процессе образования свечи. Действительно, что же там происходит?

Дело в том, что все заявки помимо покупки и продажи можно условно разделить на две категории: заявки профессионалов — обычно входят на более крупные суммы; заявки мелких торговцев — объемы гораздо меньше.

Как раз на кластерах очень хорошо видно, что делают крупные игроки: покупают или продают, какими объемами и по каким ценам — все их кластерный анализ в трейдинге сразу записываются в соответствующий кластер. Мало того, если сделки происходят по одной и той же цене в рамках одной свечи, то их объемы суммируются, что позволяет трейдеру получать всегда свежую и актуальную информацию.

В любой дисциплине кластерный анализ в трейдинге ключевые понятия, значение которых необходимо знать. Маркет-дельта Дельта — это разница между активными покупками и продажами в рамках рассматриваемого таймфрейма. Если дельта положительная — значит, в свече баре преобладали покупки на указанную величину, а если отрицательная — продажи на указанную величину.

Известно, что если покупки преобладают, то цена обычно растет, а если доминирование за продажами — цена, как правило, снижается.

То есть, отслеживая наносимые на свечку объемы покупок и заработать деньги на авто, можно вычислить разницу этих сделок. Таким образом можно понять, каким именно было доминирование какой-либо из групп участников в данной свече баре.

• Чистова д.
• Кластерный анализ объемов в трейдинге
• Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера.
• Кластерный анализ – новый способ получения точной информации о настроении участников рынка форекс
• Заработок для новичков на бинарных опционах
• Можно ли зарабатывать деньги через вконтакте
• Как заработать вечером денег

Естественно, эту разность, выражаемую дельтой, нужно понимать в общем контексте дельт остальных свечей. На основании всего этого можно сделать вывод: если было явное доминирование покупок, то цена, скорее всего, вырастет, а если продаж — упадет.

Этот вид анализа и прогнозирования на международном валютном рынке является одним из самых сложных. Вместе с тем, кластерный анализ Форекс является наиболее интересным, так как открывает перед трейдерами ранее неизвестные грани. Базируется этот принцип на постулате о том, что все валютные инструменты трейдера связаны между. Соответственно, если один из активов Форекс находится в нисходящем тренде или растет, соответственно, это окажет влияние и на другие валютные активы. По большому счету, кластерный анализ Форекс в данном случае не делает никаких новых открытий.

Маркет-дельта Маркет-профиль Так называют объемы сделок по каждой цене в рамках дня для дэйтрейдеров или суммарно за рассматриваемый период. Получается, что маркет-профиль — объем, записанный в вертикальной форме.

Маркет-профиль достаточно хорошо показывает уровни, на которых заходил максимальный объем в рамках периода.

Кластерный анализ Форекс

Следовательно, это та ценовая зона, пробитие которой в противоположную объемам сторону может повлечь срыв стопов и, соответственно, появление импульса. Ключевые уровни наиболее значимые с точки зрения пробития очень хорошо отслеживать по профилю рынка в качестве зоны с максимальным объемом сделок. Причем профиль даже говорит о том, какие объемы продаж и покупок были на данных уровнях. Маркет-профиль Программы для построения кластерных графиков Откуда берутся элементы визуализации кластерного анализа?

К сожалению, в торговом терминале QUIK кластерный анализ не представлен. Но это не значит, что нельзя, анализируя ленту, объем и сами свечи барысоставить представление, где и куда заходят умные деньги, и что это значит для рынка.

Кластерный анализ в трейдинге – важные особенности в работе

Однако отсутствие непосредственной кластерной визуализации в форме кластерных графиков — это минус. Но в торговом терминале MetaTrader 5 есть индикаторы YuClusters платный и YuClusters Demo бесплатныйкоторые формируют кластерные графики.

Так же есть множество программ — с большим или меньшим функционалом — представляющих кластерные графики. Элементы кластерного анализа бывают представлены и в скальперских приводах например, в QScalpно это не значит, что кластеры полезны только при внутридневной торговле.

Кластеры помогают разобраться, как именно входит объем, который служит паром для рыночного паровоза на любом фрейме!